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Alphalens était la référence pour l'analyse de facteurs. Mais le projet n'est plus maintenu depuis l'acquisition de Quantopian (2020). Voici l'alternative moderne, maintenue et conforme.
État actuel d'Alphalens
Dernier commit significatif sur le repo Quantopian/alphalens : 2020. Aucun support moderne pour Python 3.12+, dépendances pandas/numpy obsolètes, pas d'évolution méthodologique (PBO, PSR etc.). Communauté fork active mais fragmentée.
| Aspect | Alphalens | PHANTOM |
|---|---|---|
| Maintenu activement | ||
| Python 3.12+ support | ||
| Factor analysis (IC, IR, alpha) | ||
| PBO Bailey (2014) | ||
| Probabilistic Sharpe Ratio (PSR) | ||
| Walk-forward chronologique | Partiel | |
| Dossier PDF signé HMAC | ||
| Mapping DORA / MiFID II RTS 6 (auto-évalué) | ||
| Support commercial | ||
| Tarif | Gratuit (open) | 299 €+ |