Exemple gratuit · 20 pages
Méthodologie PHANTOM — PBO, PSR, Walk-Forward expliqués
Un dossier de validation réel sur EURUSD H4 (PBO, PSR, walk-forward appliqués) — 20 pages, le format exact que tu reçois, sans jargon académique inutile.
Ce que tu vas apprendre
- Pourquoi 45 configurations testées sur 5 ans de données suffisent à produire un Sharpe in-sample de 1 dont l'espérance out-of-sample est nulle (Minimum Backtest Length — Bailey, Borwein, López de Prado, Zhu, 2014)
- Comment calculer le PBO (Probability of Backtest Overfitting) à la main
- Pourquoi le Sharpe ratio classique est mensonger en cherry-picking
- Comment le Probabilistic Sharpe Ratio (PSR) corrige ces biais (Bailey & López de Prado 2012)
- Walk-forward chronologique vs k-fold cross-validation pour time series
- Comment signer cryptographiquement un dossier d'audit avec HMAC-SHA256
- Mapping DORA / MiFID II RTS 6 / NIST AI RMF par contrôle technique
- 20 questions à poser à ton compliance officer sur DORA
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